fix(dupont): reject out-of-domain window + bidirectional clip + suffix discipline (R1-R4/M2)

Per finance ruling 2026-10-05 (project-20261005-dupont-oob-window-fix):

- R1: no intersection with available month domain => explicit error (endpoint 400), no window fields

- R2: with intersection => intersection window, months>=1 (kills inversion and months<=0)

- R3: quarter/half/... suffix kept only when returned window == nominal window (clipped flag)

- R4: symmetric lower-bound clip note; M2: TTM nominal window = [anchor-11, anchor] (12 months)

- M1: docstring correction (lower-bound overflow is clipped, not 400)

No push / no deploy / no restart / no DB write.

backend/app/api/reports.py

@@ -23,7 +23,7 @@ from app.utils.deviation_engine import calc_period_deviation, calc_period_diff,
 from app.utils.alert_entity_scope import month_period_clause
 from app.utils.profitability_params import load_profitability_params
 from app.utils.dupont_basis import (
-    annualize_factors, available_months, build_window_meta, check_identity,
+    annualize_factors, apply_period_suffix, available_months, build_window_meta, check_identity,
     compute_factors, latest_stock_month, load_dupont_params, months_between, prev_month,
     resolve_window, stock_balance, sum_flows,
 )
@@ -2330,9 +2330,9 @@ def get_dupont_analysis(
     name_row = db.execute(
         text("SELECT name FROM entities WHERE id = :eid"), {"eid": entity_id}).first()
     entity_name = (name_row[0] if name_row else None) or ("陕西酣客文化传媒" if slug == "hanke" else "陕西博海网络科技")
-    suffix = {"ytd": "（YTD 年初至今）", "ttm": "（TTM 滚动 12 月）", "month": "（单月）",
+    # R3 后缀纪律：仅在「返回窗口 == 名义窗口」（未裁剪）时保留「（季度）/（半年）…」后缀；
-              "quarter": "（季度）", "half": "（半年）", "year": "（全年）", "custom": "（自定义区间）"}
+    # 发生任何裁剪 ⇒ 去后缀，period = 实际窗口标签（判据由 resolve_window 回传 `clipped`）。
-    label = win["label"] + suffix.get(win["period_key"], "")
+    label = apply_period_suffix(win["label"], win["period_key"], bool(win.get("clipped")))
 
     cur = _dupont_window_values(db, entity_id, caliber, win["period_start"], win["period_end"])
     ann = annualize_factors(dict(cur["factors"]), win["months"], annualize)

backend/app/utils/dupont_basis.py

@@ -31,7 +31,7 @@ from __future__ import annotations
 
 import json
 from datetime import datetime
-from typing import Any, Dict, List, Optional, Tuple
+from typing import Any, Dict, List, Optional
 
 from sqlalchemy import text
 
@@ -152,6 +152,24 @@ def _fmt_cn(start: str, end: str) -> str:
     return f"{start[:4]}年{int(start[5:7])}-{int(end[5:7])}月"
 
 
+#: 区间后缀（R3：仅在「返回窗口 == 名义窗口」时保留 —— 统一经 `apply_period_suffix` 施加）
+PERIOD_SUFFIX: Dict[str, str] = {
+    "ytd": "（YTD 年初至今）", "ttm": "（TTM 滚动 12 月）", "month": "（单月）",
+    "quarter": "（季度）", "half": "（半年）", "year": "（全年）", "custom": "（自定义区间）",
+}
+
+
+def apply_period_suffix(label: str, period_key: Optional[str], clipped: bool = False) -> str:
+    """R3 后缀纪律：只在**未发生裁剪**（返回窗口 == 名义窗口）时保留「（季度）/（半年）…」。
+
+    发生任何裁剪 ⇒ 去后缀（`label` 已是实际窗口的 `_fmt_cn`）。`period_key` 只表**请求形态**，
+    **不等于**返回窗口类型（返回窗口类型由 `months` + `period` 标签表达）。
+    """
+    if clipped:
+        return label
+    return f"{label}{PERIOD_SUFFIX.get(period_key or '', '')}"
+
+
 def resolve_window(period: Optional[str], start: Optional[str], end: Optional[str],
                    available: List[str], preset: Optional[str] = None,
                    today: Optional[str] = None, anchor: Optional[str] = None) -> Dict[str, Any]:
@@ -161,21 +179,28 @@ def resolve_window(period: Optional[str], start: Optional[str], end: Optional[st
     可用月域 `available`（升序 YYYY-MM 列表）用于：① 缺省锚定；② 区间裁剪。
     `anchor` = 默认区间的锚月（端点传入「存量最新月」`latest_stock_month`，缺省取 available 末月）。
 
-    ⚠️ 裁剪纪律：区间上界**只裁不扩**——超出可用月域即裁到可用域（并在 `clip_note` 留痕），
+    裁剪纪律（财务侧 2026-10-05 口径裁定 R1–R4，件
-    绝不因裁剪而静默改变用户已选下界（下界越界则显式 400，见 `validate`）。
+    `_reports/project-20261005-dupont-oob-ruling-finance.md`）：
+      · **R1 无交集 ⇒ 显式拒绝**：`e < avail_start` 或 `s > latest` ⇒ 返回 `error`
+        （调用侧转 HTTP 400），**不返回任何窗口/数值字段**（不得以 null/空串占位）；
+      · **R2 有交集 ⇒ 双向裁剪**：窗口 = 交集 `[max(s, avail_start), min(e, latest)]`（只裁不扩），
+        `months` = 实际月数 ⇒ 恒 ≥ 1（消灭 `months = 0/负数` 与窗口倒挂）；
+      · **R3 后缀纪律**：是否允许调用侧挂「（季度）/（半年）…」后缀 = `clipped` 字段
+        （未裁剪才保留；裁剪后 `period` = 实际窗口标签）；
+      · **R4 裁剪留痕**：见 `clip_note`（上界沿用既有文案；下界为对称文案；两端同时裁剪则并存）。
+
+    ⚠️ 更正（2026-10-05，同裁定 M1）：下界越界**不是**无条件 400 —— 「有交集但下界越界」
+    = 裁到 `avail_start` + 留痕 + 去后缀（R2/R3/R4）；**只有「整区间与可用月域无交集」才 400**。
+    旧 docstring 声称「下界越界则显式 400，见 `validate`」，而本模块从未有 `validate` 函数。
     """
     avail = sorted(available or [])
     latest = avail[-1] if avail else None
+    avail_start = avail[0] if avail else None
     today = today or datetime.now().strftime("%Y-%m")
     anchor = min(anchor or latest or today, today)
     if latest:
         anchor = min(anchor, latest)
 
-    def clip_end(e: str) -> Tuple[str, Optional[str]]:
-        if latest and e > latest:
-            return latest, f"上界 {e} 超出可用月域（最新 {latest}），已裁至可用域"
-        return e, None
-
     p = (period or "").strip().lower()
     if preset:
         p = preset.strip().lower()
@@ -188,8 +213,12 @@ def resolve_window(period: Optional[str], start: Optional[str], end: Optional[st
     elif p in ("ttm",):
         if not anchor:
             return {"error": "无可用数据月域，无法解析 TTM 区间"}
+        # M2（同裁定 §4）：TTM 名义区间 = [anchor−11, anchor]（**12 个月**）。
+        # 历史实现取 anchor 的「去年同月」（如 anchor=2026-08 ⇒ 2025-08）= 13 个月，与后缀
+        # 「（TTM 滚动 12 月）」自相矛盾，且 `months` 进年化分母 ⇒ 年化被低估 12/13 ≈ 7.7%。
         y, m = int(anchor[:4]), int(anchor[5:7])
-        s = f"{y - 1}-{m:02d}" if m != 12 else f"{y}-01"
+        idx = y * 12 + (m - 1) - 11
+        s = f"{idx // 12}-{idx % 12 + 1:02d}"
         e = anchor
         key = "ttm"
     elif p in ("custom",) or start or end:
@@ -214,13 +243,32 @@ def resolve_window(period: Optional[str], start: Optional[str], end: Optional[st
     else:
         return {"error": f"无法识别的区间参数 period={period!r}（支持 ytd/ttm/YYYY-MM/YYYY-Qn/YYYY-Hn/YYYY/custom）"}
 
-    e, cn = clip_end(e)
+    # ── R1/R2：与可用月域求交集（无交集 ⇒ 显式拒绝；有交集 ⇒ 双向裁剪） ──────────
-    note = cn
+    if not avail:
-    months = months_between(s, e)
+        return {"error": "无可用数据月域，无法计算区间指标"}
+    latest = avail[-1]
+    avail_start = avail[0]
+    if e < avail_start or s > latest:
+        return {"error": f"请求区间 {s}~{e} 与可用月域 {avail_start}~{latest} 无交集，无法计算区间指标"}
+    notes: List[str] = []
+    lo, hi = s, e
+    if s < avail_start:
+        lo = avail_start
+        notes.append(f"下界 {s} 早于可用月域起点（{avail_start}），已裁至可用域")
+    if e > latest:
+        hi = latest
+        notes.append(f"上界 {e} 超出可用月域（最新 {latest}），已裁至可用域")
+    if lo > hi:  # 名义区间自身颠倒（如 custom start > end）——不得产出倒挂窗口
+        return {"error": f"请求区间 {s}~{e} 与可用月域 {avail_start}~{latest} 无交集，无法计算区间指标"}
+    clipped = (lo, hi) != (s, e)
+    months = months_between(lo, hi)   # R2 ⇒ 恒 ≥ 1
     return {
-        "period_key": key, "period_start": s, "period_end": e, "months": months,
+        "period_key": key, "period_start": lo, "period_end": hi, "months": months,
-        "label": _fmt_cn(s, e), "clip_note": note,
+        "label": _fmt_cn(lo, hi),
-        "available_start": avail[0] if avail else None, "available_end": latest,
+        "nominal_start": s, "nominal_end": e, "nominal_months": months_between(s, e),
+        "clipped": clipped,
+        "clip_note": "；".join(notes) if notes else None,
+        "available_start": avail_start, "available_end": latest,
     }
 
 

backend/tests/test_dupont_oob_window_ruling_20261005.py

@@ -0,0 +1,205 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""杜邦区间窗口「完全越出可用月域」回归用例（2026-10-05 口径裁定 R1–R4 + M2）。
+
+裁定件（财物侧口径，执行前必读）:
+  /srv/hermes/mailbox/finance/pending-tasks/_reports/project-20261005-dupont-oob-ruling-finance.md
+施工单: project-20261005-dupont-oob-window-fix-fullstack.md
+缺陷（改前实测，部署树 HEAD 3ed9fa0）:
+  · `?period=2026-Q4` → 200 / period_start=2026-10 > period_end=2026-09 / months=0 /
+    label「2026年10-9月（季度）」/ 四因子全 None（**窗口倒挂 + 名号不符 + 静默空数据**）；
+  · `?period=2026-H2` → 裁至 2026-07..09（实 3 个月）却仍标「（半年）」。
+
+裁定后口径（本文件逐条断言）:
+  · R1 整区间与可用月域 D 无交集 ⇒ `error`（端点转 400），**不返回任何窗口/数值字段**；
+  · R2 有交集 ⇒ 窗口 = 交集（双向裁剪），`months` = 实际月数 ≥ 1（不倒挂）；
+  · R3 后缀（（季度）/（半年）…）仅在「返回窗口 == 名义窗口」时保留 ⇒ 由 `clipped` 判；
+  · R4 裁剪留痕：上界沿用既有文案；下界为对称文案；
+  · M2 TTM 名义区间 = [anchor−11, anchor] = 12 个月。
+
+可用月域取裁定 §2 场景：D = 2026-01 ~ 2026-09（latest=2026-09）。
+本文件只测纯函数（`resolve_window` / `apply_period_suffix`），不连库、不写盘、不碰服务。
+"""
+import pytest
+
+from app.utils import dupont_basis as _du
+from app.utils.dupont_basis import months_between, resolve_window
+
+
+def apply_period_suffix(label, period_key, clipped=False):
+    """R3 判据入口（经模块属性取，便于负对照）。
+
+    改前件（origin/main 3ed9fa0）**没有** `apply_period_suffix` ⇒ 走显式断言失败
+    （AssertionError，而不是 import 期 ImportError 导致整个用例文件收集失败），
+    这样「把实现换回改前版本」时这些断言会以**可读的失败**呈现。
+    """
+    fn = getattr(_du, "apply_period_suffix", None)
+    assert fn is not None, ("resolve_window/dupont_basis 未落地 R3 后缀纪律（clipped 判据）"
+                           "—— 改前件预期失败")
+    return fn(label, period_key, clipped)
+
+
+#: 裁定 §2/§4 场景可用月域（latest = 2026-09，博海账套实测形态）
+D_AVAIL = [f"2026-{m:02d}" for m in range(1, 10)]
+
+#: 整区间无交集的统一 400 文案（端点直接把它作为 `detail`，前端零改动可正确呈现）
+Q4_DETAIL = "请求区间 2026-10~2026-12 与可用月域 2026-01~2026-09 无交集，无法计算区间指标"
+
+
+def rwd(period, start=None, end=None, **kw):
+    kw.setdefault("today", "2026-10")
+    return resolve_window(period, start, end, D_AVAIL, **kw)
+
+
+# ── R1：整区间与可用月域无交集 ⇒ 显式拒绝（不返回窗口/数值字段） ──────────────
+
+def test_q4_out_of_domain_rejected_with_exact_detail():
+    """`?period=2026-Q4`（A=[2026-10,2026-12] 与 D 无交集）⇒ error，文案逐字符合裁定 §2.1。"""
+    w = rwd("2026-Q4")
+    assert w.get("error") == Q4_DETAIL, w
+    # 不得以 null/空串占位：窗口/月数/标签/裁剪留痕一律**不存在**
+    for k in ("period_start", "period_end", "months", "months_label", "label",
+              "period", "clip_note", "nominal_months", "clipped"):
+        assert k not in w, (k, w)
+
+
+@pytest.mark.parametrize("period,start,end", [
+    ("2026-Q4", None, None),          # 未来侧整季度越界
+    ("2026-10", None, None),          # 未来侧单月越界
+    ("2027", None, None),             # 未来侧整年越界
+    ("2025-Q1", None, None),          # 历史侧整季度（域前）
+    ("2025-Q4", None, None),          # 历史侧整季度（域前）
+    ("custom", "2026-10", "2026-12"),  # custom 未来侧整段
+    ("custom", "2026-11", "2026-11"),  # custom 未来侧单月（改前 months=-1）
+    ("custom", "2025-01", "2025-12"),  # custom 历史侧整段
+])
+def test_all_no_intersection_forms_rejected(period, start, end):
+    w = rwd(period, start, end)
+    assert w.get("error"), (period, start, end, w)
+    assert "无交集" in w["error"]
+    assert "period_start" not in w and "months" not in w
+
+
+def test_nominal_inverted_custom_never_returns_inverted_window():
+    """名义区间自身颠倒（custom start > end）⇒ 拒绝，绝不产出倒挂窗口。"""
+    w = rwd("custom", "2026-05", "2026-03")
+    assert w.get("error"), w
+    assert "period_start" not in w
+
+
+# ── R2 + R3 + R4：有交集 ⇒ 双向裁剪 + 月数/标签如实 ──────────────────────────
+
+def test_h2_clips_upper_bound_label_and_months():
+    """`?period=2026-H2` ⇒ 窗口 [2026-07,2026-09]、months=3、标签无「（半年）」、上界留痕。"""
+    w = rwd("2026-H2")
+    assert "error" not in w
+    assert w["period_key"] == "half"            # 请求形态不变（向后兼容）
+    assert (w["period_start"], w["period_end"]) == ("2026-07", "2026-09")
+    assert w["months"] == 3
+    assert w["label"] == "2026年7-9月"
+    assert w["nominal_start"] == "2026-07" and w["nominal_end"] == "2026-12"
+    assert w["nominal_months"] == 6
+    assert w["clipped"] is True
+    assert w["clip_note"] == "上界 2026-12 超出可用月域（最新 2026-09），已裁至可用域"
+    # R3：发生裁剪 ⇒ 去后缀（裁定 §2.2 期望标签「2026年7-9月」，不得带「（半年）」）
+    assert apply_period_suffix(w["label"], w["period_key"], w["clipped"]) == "2026年7-9月"
+    assert "半年" not in apply_period_suffix(w["label"], w["period_key"], w["clipped"])
+
+
+def test_h2_window_equals_q3_window():
+    """强判据（裁定 §2.2）：同一返回窗口 [2026-07,2026-09] ⇒ H2 与 Q3 窗口逐项相同。"""
+    h2, q3 = rwd("2026-H2"), rwd("2026-Q3")
+    assert "error" not in h2 and "error" not in q3
+    for k in ("period_start", "period_end", "months", "label"):
+        assert h2[k] == q3[k], (k, h2[k], q3[k])
+
+
+def test_full_year_clips_lower_upper_and_label():
+    """`?period=2026`（全年）⇒ [2026-01,2026-09]、months=9、标签无「（全年）」。"""
+    w = rwd("2026")
+    assert (w["period_start"], w["period_end"], w["months"]) == ("2026-01", "2026-09", 9)
+    assert w["label"] == "2026年1-9月"
+    assert w["clipped"] is True
+    assert apply_period_suffix(w["label"], w["period_key"], w["clipped"]) == "2026年1-9月"
+
+
+def test_custom_lower_bound_clip_note_symmetric():
+    """R4：下界越界（域起点晚于名义起点）⇒ 裁到 avail_start + 对称留痕 + 去后缀。"""
+    w = rwd("custom", "2025-01", "2026-06")
+    assert (w["period_start"], w["period_end"], w["months"]) == ("2026-01", "2026-06", 6)
+    assert w["clipped"] is True
+    assert w["clip_note"] == "下界 2025-01 早于可用月域起点（2026-01），已裁至可用域"
+    assert apply_period_suffix(w["label"], w["period_key"], w["clipped"]) == "2026年1-6月"
+
+
+def test_ttm_nominal_12_months_and_lower_clip():
+    """M2：TTM 名义 12 个月；域内 ⇒ 下界裁剪 + 去「（TTM 滚动 12 月）」后缀。"""
+    nom = resolve_window("ttm", None, None, [f"2025-{m:02d}" for m in range(1, 13)]
+                         + [f"2026-{m:02d}" for m in range(1, 13)], anchor="2026-08")
+    assert (nom["period_start"], nom["period_end"], nom["nominal_months"]) == (
+        "2025-09", "2026-08", 12)
+
+    w = rwd("ttm", anchor="2026-08")
+    assert (w["period_start"], w["period_end"], w["months"]) == ("2026-01", "2026-08", 8)
+    assert w["clipped"] is True
+    assert w["clip_note"] == "下界 2025-09 早于可用月域起点（2026-01），已裁至可用域"
+    assert apply_period_suffix(w["label"], w["period_key"], w["clipped"]) == "2026年1-8月"
+
+
+def test_ytd_unclipped_keeps_suffix():
+    """未裁剪（返回窗口 == 名义窗口）⇒ 后缀保留（R3 的另一半）。"""
+    w = rwd("ytd", anchor="2026-08")
+    assert w["clipped"] is False
+    assert w["clip_note"] is None
+    assert apply_period_suffix(w["label"], w["period_key"], w["clipped"]) == "2026年1-8月（YTD 年初至今）"
+
+
+# ── R3 后缀纪律（纯函数） ─────────────────────────────────────────────────────
+
+@pytest.mark.parametrize("label,key,unclipped,clipped", [
+    ("2026年1-6月", "half", "2026年1-6月（半年）", "2026年1-6月"),
+    ("2026年1-3月", "quarter", "2026年1-3月（季度）", "2026年1-3月"),
+    ("2026年1-12月", "year", "2026年1-12月（全年）", "2026年1-12月"),
+    ("2026年8月", "month", "2026年8月（单月）", "2026年8月"),
+    ("2026年1-8月", "ytd", "2026年1-8月（YTD 年初至今）", "2026年1-8月"),
+    ("2025年9月-2026年8月", "ttm", "2025年9月-2026年8月（TTM 滚动 12 月）", "2025年9月-2026年8月"),
+    ("2026年6-9月", "custom", "2026年6-9月（自定义区间）", "2026年6-9月"),
+])
+def test_apply_period_suffix_discipline(label, key, unclipped, clipped):
+    """R3：未裁剪 ⇒ 保留后缀；发生任何裁剪 ⇒ 去后缀。"""
+    assert apply_period_suffix(label, key, False) == unclipped
+    assert apply_period_suffix(label, key, True) == clipped
+
+
+# ── 全形态矩阵：任意入参下不得倒挂、months 与标签自洽 ────────────────────────
+
+@pytest.mark.parametrize("period,start,end", [
+    ("2026-Q1", None, None), ("2026-Q3", None, None), ("2026-Q4", None, None),
+    ("2026-H1", None, None), ("2026-H2", None, None),
+    ("2026-08", None, None), ("2026-10", None, None),
+    ("2026", None, None), ("2026-01", None, None), ("2027", None, None),
+    ("2025-Q1", None, None), ("2025-Q4", None, None),
+    ("ytd", None, None), ("ttm", None, None),
+    ("custom", "2026-06", "2026-12"), ("custom", "2026-10", "2026-12"),
+    ("custom", "2026-11", "2026-11"), ("custom", "2025-01", "2026-06"),
+])
+def test_matrix_no_inversion_and_self_consistency(period, start, end):
+    w = rwd(period, start, end, anchor="2026-08")
+    if w.get("error"):
+        assert "无交集" in w["error"] or "无可用" in w["error"], w
+        return
+    assert w["period_start"] <= w["period_end"], w
+    assert w["months"] == months_between(w["period_start"], w["period_end"]), w
+    assert w["months"] >= 1, w
+    assert D_AVAIL[0] <= w["period_start"] <= w["period_end"] <= D_AVAIL[-1], w
+    assert w["clipped"] is (w["nominal_months"] != w["months"]), w
+
+
+def test_clip_note_present_iff_clipped():
+    for period, start, end in [("2026-Q3", None, None), ("2026-H2", None, None),
+                               ("2026", None, None), ("2025-Q1", None, None),
+                               ("custom", "2025-01", "2026-06")]:
+        w = rwd(period, start, end)
+        if w.get("error"):
+            assert "clip_note" not in w
+            continue
+        assert (w["clip_note"] is not None) is w["clipped"], (period, w)

backend/tests/test_dupont_period_options.py

@@ -100,10 +100,14 @@ def test_ytd_ttm_unchanged():
     assert (ytd["period_start"], ytd["period_end"]) == ("2026-01", "2026-10")
     assert ytd["months"] == 10
 
+    # M2（2026-10-05 裁定 §4）：TTM 名义区间 = [anchor−11, anchor] = **12 个月**。
+    # 历史断言写的是 13 个月（anchor 的「去年同月」），即被裁定为缺陷的口径，见
+    # test_dupont_oob_window_ruling_20261005.py / 本文件 §裁定回归。
     ttm = rw("ttm", anchor="2026-10")
     assert ttm["period_key"] == "ttm"
-    assert (ttm["period_start"], ttm["period_end"]) == ("2025-10", "2026-10")
+    assert (ttm["period_start"], ttm["period_end"]) == ("2025-11", "2026-10")
-    assert ttm["months"] == 13
+    assert ttm["nominal_months"] == 12
+    assert ttm["months"] == 12
 
 
 def test_custom_unchanged():